Ce qui fait la particularité de la cathédrale de Roskilde, c'est qu'elle fut un temps, au XIIème siècle, avant la Réforme, un des points de mire de l'Eglise romaine catholique. On peut encore voir aujourd'hui les restes de l'ancien palais épiscopal, relié à la cathédrale par le pont d'Absalon (du nom du constructeur de la cathédrale de Roskilde telle qu'elle est maintenant), malheureusement tombé en ruines, et très mal entretenu...